Sobre o microbook

Este volume fornece o tratamento definitivo da fórmula de fortuna ou o critério de valorização do capital a Kelly como muitas vezes é chamado. A estratégia é maximizar a riqueza de longo prazo do investidor, maximizando o período por período de utilidade esperada de riqueza com uma função de utilidade logarítmica. teoremas matemáticos mostram que apenas a função de utilidade log maximiza a riqueza assintótica longo prazo e minimiza o tempo esperado para as metas arbitrárias grandes. Em geral, a estratégia é arriscada no curto prazo, mas como o número de aumento de apostas, a riqueza do apostador Kelly tende a ser muito maior do que aqueles com estratégias essencialmente diferentes. Assim, na maioria das vezes, o apostador Kelly terá muito mais riqueza do que estes outros apostadores, mas a estratégia de Kelly pode levar a perdas consideráveis uma pequena porcentagem do tempo. Existem maneiras de reduzir esse risco ao custo de menor riqueza final prevista usando estratégias fracionários Kelly que se misturam a Kelly sugeriu aposta com dinheiro. Os vários papéis reimpressos clássicos e os novos escritos especificamente para este volume cobrir vários aspectos da teoria e prática de investir dinâmica. propriedades boas e más são discutidos, como são-mix fixo e estratégias de crescimento induzidas volatilidade. As relações com a teoria da utilidade e do uso dessas idéias por grandes investidores estão featured.Contents: "As primeiras idéias e contribuições: 'Introdução às primeiras idéias e ContributionsExposition de uma nova teoria sobre a medição do risco (traduzido por Louise Sommer)' (D Bernoulli) "uma nova interpretação da Taxa de Informação '(JR Kelly, Jr)' Critérios para a escolha entre os empreendimentos arriscados '(HA Latané)' sistemas de jogo ideais para Jogos favorável '(L Breiman)' sistemas de jogo ideais para Jogos favorável" (eO Thorp) "Portfolio escolha ea Criterion Kelly '(eO Thorp)' Estratégias Optimal investimento e consumo em situação de risco para uma classe de funções de serviço público '(NH Hakansson)' na Políticas Optimal Míope Portfolio, com e sem correlação serial dos rendimentos" (NH Hakansson) "Evidências sobre o‘Crescimento-Optimum-Model’ "(R roll)"" artigos clássicos e Teorias: "Introdução ao clássico Papers e TheoriesCompetitive Optimality de Logarithmic Investimento "(RM Bell e TM Cover)" um limite em O valor financeiro da Informação "(AR Barron e TM Cover)" Asymptotic Optimality e Asymptotic Propriedades Equipartição da Log-Optimum Investimento "(PH Algoet e TM Cover)" Carteiras Universal "(TM Cover)" The Cost of alcançar os melhores Carteira em hindsight "(e Ordentlich e TM Cover)" estratégias ótimas para jogos repetidos "(M Finkelstein e R Whitley)" O efeito dos erros em médias, variâncias e co-variâncias na carteira ótima escolha "(VK Chopra e WT Ziemba)" Time para objetivos de riqueza em acumulação de capital "(LC MacLean, WT Ziemba, e Y Li)" sobrevivência evolutiva e estabilidade da Regra do Kelly "(IV Evstigneev, T de galinhas, e KR-Schenk Hoppé)" Aplicação do critério de Kelly para Ornstein- Uhlenbeck Processos "(Y Lv e BK Meister)" "a relação de Kelly Optimization para Asset Allocation:" Introdução ao relacionamento de Kelly Optimization para ativos AllocationSurvival e Crescimento com Responsabilidade: Optimal Portfolio Estratégias em tempo contínuo "(S Browne)" crescimento v ersus de segurança em análise de investimento Dinâmico "(G C MacLean, W t Ziemba, e G Blazenko)" Crescimento Capital com segurança "(G C MacLean, R Sanegre, Y Zhao, e W t Ziemba)"

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